如何用Eviews软件建立时间序列模型和预测

方法/步骤
建立工作文件，创建并编辑数据。结果如下图所示。

在命令行输入ls y c x,然后回车。

弹出equation窗口，如图所示。观察t统计量、可决系数等，可知模型通过经济意义检验，查表与X的t统计量比较发现，t检验值显著。模型对Y的解释程度高达99.3%。

将样本期范围从1978-2003年扩展为1978-2004年：在workfile窗口中依次点击proc->Structure。

弹出Workfile Structure窗口，将2003改为2004，然后点击ok，如图所示。

在Group窗口中输入2004年X的值，如图所示。

在equation窗口中点击Forecast。

在弹出的窗口中点击ok。

在workfile窗口中会生成一个yf，双击打开它，如图所示，即可看到我们对2004年的预测值。

望采纳

方法/步骤
创建Workfile：点击File/New/Workfile，输入起止日期

建立object输入数据：点击object/new object，定义数据文件名ex4_2并输入数据。将Workfile保存：点击File/save，而store只存储对象object。

画时序数据图：点击Workfile中的View/line graph。

用单位根法检验平稳性：点击View/Unit Root Test，比较ADF值。

结果分析：由图知：ADF_T=0.0722>-3.4946，则X序列非平稳。

模型识别：点击View/correlogram画自相关系数（AC）和偏自相
关系数（PAC）图。
则当K>2时，则，即呈现2步截尾现象，而
序列被负指数函数控制收敛于零，呈拖尾现象，故可初步判定序
列Y适合AR(2)模型。