ALT+TAB能切换出来
ALT+F4能强行关闭
CTRL+ALT+DEL调出控制台，有时候你按完这个也能退回桌面
还有就是把游戏打上最新的补丁，有可能能解决这个问题。
最后一种我推荐的，就是你不是能看见鼠标吗？在打开游戏的时候什么东西都不要开，就是任务栏什么东西都别有。然后死游戏的时候鼠标出来了吧。然后移到左下角那个大概在你红警3任务栏的地方右键，然后微微向上移鼠标点一下就能退出，因为你点上关闭了，在未响应的任务直接点关闭是可以直接关上的。
再有看看你机器的配置，别运行太多的程序，c盘空间稍微大一点。更新显卡驱动。运行红警3的分区剩余空间也大一点，有可能可以解决你游戏死的问题。
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