什么是量化交易

一、什么是量化交易
量化交易即使用现代统计学和数学工具，借助计算机建立数量模型，制定策略，严格按照既定策略交易。具体又可分为高频交易和非高频交易，其中非高频交易适合一般个人投资者和中小机构。

量化交易是以先进的数学模型替代人为的主观判断，利用计算机技术从庞大的历史数据中海选能带来超额预期年化预期收益的多种“大概率”事件以制定策略，极大地减少了投资者情绪波动的影响，避免在市场极度狂热或悲观的情况下作出非理性的投资决策。

二、量化交易的优点
1、投资业绩稳定。
因为量化交易业绩所依靠的通常是由很多次的大概率事件产生的利润积累起来的，达到它的要求才能够进场。经过多个步骤，层层把关，从而极大地提高成功率。尽管它并不能保证你每一次都能够赚钱，但它能够它靠概率取胜。

这主要表现在两个方面：
量化交易从历史数据中不断地挖掘有望在未来重复的规律并进行利用。

依靠一组股票来获胜，而不是一个或者几个股票获胜。从投资组合理念来看就是捕捉大概率获胜的股票，而不是押到单个股票上。

2、能够理性投资。
在容易失去理性的情况之下帮助你保持理性，因而在市场反应过度、丧失理性的时候能够及时把握住时机。

3、信息的处理能力强。
个人交易证券市场，对市场各种信息必然会感到十分茫然，而量化交易对信息的处理能力更强。当我们而对证券市场时，感觉它就如同大海似的，在茫茫的大海之中，要想持续地获取回报，就需要一个指引。而这个指引就是我们的交易模型，就像是茫茫证券市场航行时的罗盘。

量化交易，关键在量化，把一些原本感性的东西能够用数值量化出来，表示出来，进行定量分析，使之能够可视化，这都是量化。比如我们可以用先进的数学模型代替人工主观判断，量化市场情绪，进而指导自己的交易。在量化交易中，我们称之为因子，比如形态因子，价格因子，财务因子，价值因子等等，主要根据交易系统的不同会挖掘不同的因子，然后去验证因子的有效性。

量化交易不等同于自动交易，或者程序化交易，程序化就是将思维通过算法编程进而上机的过程。这是一个很宽泛的概念，不仅是用来交易。比如让计算机计算1+1。用固定规则去指导交易，比如股价上穿MACD，自动买入等，股价跌破均值，自动卖出等。

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量化交易是一种基于数学和统计分析的交易方式，它通过使用先进的数学模型来代替人为的主观判断，以执行交易决策。在量化交易中，计算机技术被用来从大量历史市场数据中筛选出能够产生超额收益的“大概率”事件，并据此制定交易策略。量化交易的核心优势在于它减少了投资者情绪对交易决策的影响，有助于避免市场极度狂热或悲观时出现的非理性决策。
量化交易有几个主要特点：
1.纪律性：交易决策基于模型的运行结果，而非个人感觉。这有助于克制人性中的贪婪、恐惧和侥幸心理等弱点，并减少认知偏差。
2.系统性：量化交易涉及多层次和大多角度的分析，包括资产配置、行业选择、具体资产挑选等方面，以及宏观周期、市场结构、估值、成长性、盈利质量等多个分析角度。
量化交易的操作流程包括构建量化模型、回测、风险管理、执行交易和监控调整等步骤。市场通常将量化交易分为系统化交易、算法交易、程序化交易和机械式交易等类别。这些交易方式在交易过程中都依赖数据和数学模型，但它们的区别在于自动化程度和系统复杂性。例如，水母量化利用提前简单的交易因子代替复杂的公式指标，通过组合这些交易因子创建交易策略并实现全自动下单；而系统化交易则侧重于将交易思路量化成系统指标，但不一定需要全自动交易。
量化交易在全球范围内迅速发展，已成为金融市场中不可或缺的一部分，它对于提升市场效率、优化资源配置具有积极作用。同时，量化交易对于投资者的技术要求较高，需要具备扎实的数学、统计学和编程知识，以及对金融市场的深刻理解。

QMT是给高净值客户的服务，您可以通过联系客户经理申请。目前有几家券商提供这项服务，但需要注意的是，每家券商的资金门槛可能有所不同。因此，在选择券商时需要仔细考虑自己的财务状况和需求。
一、QMT操作介绍
1.获取并运用QMT程序：
您可以从QMT的官方网站或公众号后台下载该程序。安装后，您需要安装Python库，并在设置中配置账户信息和模型设置。
2.QMT基本函数概述：
QMT支持使用Python和VBA两种语言编写策略。策略的基本结构包括两个函数，即init和handlebar。其中，init函数用于初始化参数并设置定时器，而handlebar函数则负责处理K线数据以及下单逻辑。
3.QMT的买入、卖出和撤单函数可同时运行：
这些函数都使用passorder作为函数名，并通过传递不同的参数来实现不同的操作，例如按股数、金额、比例等方式下单，指定价格类型和委托方式等。此外，QMT支持在多个市场和品种之间进行交易，包括股票、ETF、债券、期权和期货等场内品种。
4.使用QMT自动执行买入和卖出操作：
QMT可以实现极低的交易延迟，通过设置定时器可以在秒级或毫秒级别上运行策略。此外，QMT还提供多种策略模板，包括量化选股、择时和指数增强等，以及成熟的网格交易策略供用户参考和使用。
二、量化趋势策略思路步骤
①定义趋势
首先需要定义趋势的概念，例如可以使用移动平均线等技术指标来衡量趋势。
②判断趋势
通过历史数据分析和技术指标计算，判断当前市场的趋势状态，例如判断当前市场是处于上涨、下跌还是震荡状态。
③确定交易信号
在确定市场的趋势状态之后，可以根据一定的规则确定交易信号，例如当市场处于上涨状态时，可以根据一定的买入信号规则进行买入操作。
④制定风控策略
在制定趋势策略的同时，需要制定相应的风控策略，例如设置止损点、仓位控制等，以控制风险。
⑤回测和优化
对趋势策略进行回测和优化，验证策略的有效性和盈利能力，并对策略进行不断优化和改进。
三、量化软件使用注意事项
每家券商提供的量化软件功能和使用体验上不一样，可以关注一下这些方面：
1.有的券商提供的量化软件会出现卡顿的现象，有的券商的软件使用起来就比较的流畅
2.使用遇到问题的时候是否能对接上专业的技术人员，来帮忙解决问题
3.是否有体验版本的软件给投资者先体验一下，这点很重要喔
4.是否可以满足不同专业程度投资者的不同需要，比如不会编程的或者会编程的有没有适配的功能，再比如云端或者本地运行等等功能是否满足。
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