如您所说，行李是要重新托运和换登机牌的。因为现在只有南航和国航做到一票到底的服务（也就是直接从始沈阳就把浦东-三亚的登机牌也换了） 东航目前还没有做到这种服务！
两个航程打在一张票上并不意味着就一定是联程，也可能是中转，这需要看一下你的电子票号，验一下结果，如果是双航段的就是联程票。如果是联程票你在沈阳办牌的时候，就会出牌一直出到三亚，行李在上海是自动转运的，如果你在沈阳办牌只出到上海，另一半还要到上海再出，那说明你的是中转航班，行李是要提出来重新托的。
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