风险管理中受险价值VaR计算的方法中,正态分布,99%的置信度对应是2.33个标准差还是2.58个标准差

2025-03-11 10:21:29
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回答1:

置信区间95% ,是指s的系数为2,要是没有95%,s的系数就不能确定了。

测量到分布程度的结果,原则上具有两种性质:

为非负数值,与测量资料具有相同单位。一个总量的标准差或一个随机变量的标准差,及一个子集合样品数的标准差之间,有所差别。

简单来说,标准差是一组数据平均值分散程度的一种度量。一个较大的标准差,代表大部分数值和其平均值之间差异较大;一个较小的标准差,代表这些数值较接近平均值。

例如,两组数的集合{0,5,9,14}和{5,6,8,9}其平均值都是7,但第二个集合具有较小的标准差。

回答2:

是2.58
a=1-0.99=0.01
Za/2= 2.58

回答3:

2.33.............................