"打包成一个非安装的软件"，这个想法不适合带有数据库连接的程序。
使用数据库的程序，必须配置合理的连接参数、安装ADO等连接组件、还需要有数据库。而这些，应该通过安装程序解决。
简单安装程序，可以使用快速打包软件实现，VS2010有一个自带的发布程序（就在菜单里），可以实现自动打包，如果需要进行数据库配置，那么需要通过专用的语言进行编程。
VS本身也可以的，不过你可以看一下Inno Setup这个软件，很简单的按照生成向导就可以
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