A、神经系统的某些结构也能释放激素，如下丘脑的神经分泌细胞能分泌抗利尿激素和促激素释放激素，A正确；
B、体操运动员在很短时间内做出复杂的动作，是通过神经--体液调节来完成的，B正确；
C、激素随着血液循环送到全身各处，作用于相应的靶细胞、靶器官，C错误；
D、寒冷时，下丘脑分泌促甲状腺激素释放激素促进垂体分泌促甲状腺激素，促进甲状腺分泌甲状腺激素，促进代谢增加产热．当甲状腺激素含量过多时，会反过来抑制下丘脑和垂体的分泌活动．因此甲状腺激素的分级调节也存在着反馈调节机制，D正确．
故选：C．
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