具体情况具体分析，你的描述太笼统了，很难帮你作出判断。
就好像你在问，’我生病了，是不是该吃药，该吃怎样的药，需不需要做手术‘是一样的。
隐私权本身就有模棱两可的地方，如果你觉得自己的隐私权受到了严重的威胁（比如洗澡或者更衣被偷窥）之类的，我建议你马上报警。如果日语不好的话建议你马上联系驻日大使馆。
而如果是东西被翻过之类的话……
说实话，没有确凿证据的前提下，很难主张自己的权利的。
至于是否可以要求回国之类的，抱歉，研修生制度我不是很懂……甚至感觉这种制度本身就没什么必要，如果有合同存在的话应该需要一定的正当理由，不然有可能需要赔偿违约部分。
总之，我比较推荐的是信任当地的警察。日本的警察比国内警察负责任一些，前提是你日语能说清问题。
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